נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: כלכלת סביבה וניהול

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' איל קמחי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ayal.kimhi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ אייל קמחי

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס נעבור על נושאים נבחרים באקונומטריקה תוך דגש על הבנת המודלים המתאימים לכל נושא והיכולת ליישמם בעבודה אמפירית.

מטרות הקורס:
למידה והתנסות במגוון של שיטות אקונומטריות מתקדמות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
לבצע עבודה אמפירית עצמאית ברמה גבוהה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: שעור+תרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. רגרסיה ליניארית
חזרה על המודל הכללי; טעויות בניסוח המודל; גישת המומנטים; משתני עזר (IV);
2. גישת הנראות המקסימלית
אומד הנראות המקסימלית (אנ"מ); תכונות האנ"מ; אנ"מ ברגרסיה ליניארית; מבחן יחס הנראות
3. משתנים תלויים איכותיים
משתנה תלוי בינארי; מודל ההסתברות הליניארית (linear probability model); האלגוריתם של ניוטון-רפסון; מודל המשתנה הסמוי; פונקצית הנראות; שיטות אמידה; מודל הפרוביט (probit); פונקצית הנראות; בחינת טיב ההתאמה; משמעות המקדמים; מודל הלוג'יט (logit); משתנה תלוי פוליכוטומי; פרוביט מסודר (ordered probit); מודלים לא מסודרים
4. משתנים תלויים מוגבלים
מודל טוביט (tobit); אומד נראות מקסימלית; אמידה בשני שלבים; משמעות המקדמים; בחינת טיב ההתאמה; מודל המדגם הלא-אקראי (sample selection); רגרסיות מתחלפות (switching regression); יישום לאמידת פונקציות ביקוש; מודל המשוכה הכפולה (double hurdle); מודל תדירות הקניה (purchase infrequency)
5. אמידה לא-פרמטרית; אמידת פונקציות צפיפות; רגרסיה לא-פרמטרית; רגרסית ג'יני; אמידה חצי פרמטרית
6. נתוני פאנל
7. אמידה בעזרת סימולציות
8. משוואות סימולטניות עם משתנים מוגבלים
9. סדרות עיתיות
10. פירוק הפרשים במשתנה תלוי בעזרת רגרסיה
11. פירוק אי שוויון בעזרת רגרסיה
12. הערכת מדיניות

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
כללי
Wooldridge, Jeffrey M., Introductory Econometrics, A Modern Approach, 2003, 2006, 2009 /330.182 WOO

Darnell, Adrian C., A dictionary of econometrics, 1994 /330.182.03-DAR

Baltagi, Badi H., Econometrics, 1999 /330.182-BAL

Greene, William H., Econometric analysis, 1993,1997,2003 /330.182-GRE
Handbook of econometrics
רגרסיה ליניארית ומשוואות סימולטניות
Pindyck, Robert S., Econometric models and economic forecasts, 1991 /338.544-PIN
Mukherjee, Chandan, Econometrics and data analysis for developing countries, 1998 /330.182-MUK
משתנים איכותיים ומוגבלים
Maddala, G.S., Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, 1983
/330.182-MAD
Gaurieroux, Christian, The econometrics of qualitative dependent variables, 1996
/330.182-GOU
Lee, Myoung-jae, Methods of moments and semiparametric econometrics for limited dependent variable models, 1996 /330.182-LEE
נתוני פאנל
Laszlo, Matyas, and Sevestre, Patrick (eds.), The econometrics of panel data, 1996
/330.182-ECO
Baltagi, Badi H., Econometric analysis of panel data, 1995 /330.182-BAL
Wooldridge, Jeffrey M., Econometric analysis of cross section and panel data, 2002
/330 WOO
Lee, Myoung-jae, Panel data econometrics: Methods of moments and limited dependent variables, 2002 /330 LEE

STATA
001516671
Author Pevalin, David J.

Title The Stata survival manual [electronic resource] / Pevalin and Robson.

מרכיבי הציון הסופי :
הגשת עבודה מסכמת / פרויקט גמר / מטלת סיכום / רפרט % 80
מטלות הגשה במהלך הסמסטר: תרגילים / עבודות / מבדקים / דוחות / פורום / סימולציה ואחרות % 20

מידע נוסף / הערות:
אין